Simulado sobre Econometria Básica

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1. 1

   O que é uma variável endógena em um modelo econométrico?

   A Uma variável influenciada pelas variáveis independentes do modelo. B Uma variável que representa choques externos no modelo. C Uma variável que o modelo não pode explicar.
2. 2

   O que é o R-quadrado em uma regressão linear?

   A Número de observações no modelo. B Medida de ajuste que indica a proporção da variação dos dados explicada pelo modelo. C A quantidade de variáveis independentes no modelo.
3. 3

   O que indica um problema de multicolinearidade em regressões múltiplas?

   A Que há erros correlacionados nas observações. B Que o modelo apresenta variáveis não estacionárias. C Que há alta correlação entre duas ou mais variáveis independentes.
4. 4

   Qual é a consequência principal de um erro de especificação no modelo econométrico?

   A Pode produzir estimativas viesadas e inconsistentes. B Aumenta automaticamente o valor do R-quadrado. C Reduz o número de observações válidas no modelo.
5. 5

   Qual o propósito de um teste de heterocedasticidade?

   A Verificar a autocorrelação serial de variáveis independentes. B Determinar a linearidade da relação entre variáveis. C Avaliar se a variância dos erros é constante em toda a amostra.
6. 6

   Qual método é usado para lidar com multicolinearidade em análise econométrica?

   A Aumentar o tamanho da amostra. B Exclusão de variáveis altamente correlacionadas. C Reajuste dos coeficientes de interceptação.
7. 7

   Qual é o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) utilizado para?

   A Estimar parâmetros em uma regressão linear minimizando a soma dos quadrados dos erros. B Maximizar a variabilidade total explicada pela regressão. C Aplicar regressões não lineares em dados heterocedásticos.
8. 8

   Por que os erros não devem ser autocorrelacionados em regressões?

   A Para garantir que as variáveis independentes não estão correlacionadas entre si. B Autocorrelação nos erros pode indicar que o modelo está mal especificado e pode resultar em inferências estatísticas enganadoras. C Para assegurar que os dados sejam normalmente distribuídos.
9. 9

   Qual a importância dos testes de significância em econometria?

   A Verificar se os dados são normalmente distribuídos. B Avaliar se os coeficientes das variáveis são significativamente diferentes de zero, validando sua influência na variável dependente. C Ajustar a quantidade de variáveis explicativas no modelo.
10. 10

    O que é a hipótese nula em testes de significância estatística?

    A A hipótese de que todos os coeficientes são diferentes de zero. B A hipótese de que os dados não possuem autocorrelação. C A hipótese de que não há efeito ou relação; ou seja, os coeficientes são iguais a zero.